Moving Average Buy And Sell Signale

Mit Moving Averages für Kauf und Verkauf von Signalen verwenden wir den 200-Tage-exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um Kauf - und Verkaufspunkte für verschiedene ETFs zu bestimmen. Ebenso haben viele Investment-Profis ähnliche Strategien zur Anpassung an heute furchterregende und volatile Märkte verabschiedet. In den folgenden Abschnitten werden wir einen eingehenden Blick darauf werfen, was der gleitende Durchschnitt wirklich ist. Investopedia definiert den einfachen gleitenden Durchschnitt als Indikator, der häufig in der technischen Analyse verwendet wird und den Durchschnittswert eines Sicherheitspreises über einen festgelegten Zeitraum darstellt. Also der 200-Tage gleitende Durchschnitt wäre der durchschnittliche Preis eines Wertpapiers in den letzten 200 Tagen. Ziemlich einfach. Ein Nachteil dieser einfachen Maßnahme ist, dass sie nicht gut auf dramatische Marktbewegungen reagiert, sagt Mack Courter in einem aktuellen Journal of Indexes Stück. Nach Robert D. Edwards und John Magee, Co-Autoren der technischen Analyse der Aktien-Trends. Je glatter die Kurve (längerer Zyklus), desto stärker gehemmt reagiert sie auf die jüngsten wichtigen Trendveränderungen. Das ist der Grund, weshalb eine ausgefeiltere Spin auf dem gleitenden Durchschnitt populär geworden ist: der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA). Dies gibt den jüngsten Preisen mehr Gewicht, wodurch der Indikator schneller auf Preisschwankungen reagieren kann. 200-Tage-EMA-Strategie kaufen, wenn der Preis bricht die EMA und verkaufen, wenn der Preis unter die EMA fällt. Über einen langen Zeitraum ist der Vorteil der 200-Tage-EMA klar, dass es die jährliche Volatilität reduziert, ohne Gewinne zu reduzieren. Von 1971 bis 2009 hätte die 200-tägige EMA auf dem SampP 500 die Volatilität im Vergleich zu einer Buy-and-Hold-Strategie um 26 pro Jahr gesenkt und wäre 6,68 pro Jahr zurückgekehrt. Eine Buy-and-Hold-Strategie hätte 6,62 zurückgezahlt jährlich. Während einer Baisse werden die Vorteile noch ausgeprägter. Von 1973-74, 2000-2002 und 2008 hätte eine Buy-and-Hold-Strategie auf dem SampP 500 einen annualisierten Verlust von 48,20, 49,15 bzw. 56,78 ergeben. Die 200-Tage-EMA hätte einen Rückgang von nur 10,40, 11,30 bzw. 15,60 ergeben. 50-Tage-EMA-Strategie zu kaufen, wenn der Preis bricht die EMA und verkaufen, wenn der Preis unter die EMA fällt. Von 1971-2009, würde die 50-Tage-EMA erheblich weniger als eine Buy-and-Hold-Strategie auf dem SampP 500 zurückgekehrt und kehrte nur 5,39 pro Jahr. Allerdings, wie die 200-Tage-EMA, würde es deutlich reduzierte Volatilität. Bei der Betrachtung der drei oben genannten Bärenmarktperioden hätte die 50-tägige EMA einen Investor ähnlich wie die 200-Tage-EMA geschützt und nur 7,00, 31,80 bzw. 15,20 verloren. 50200-Tage EMA Crossover Strategie kaufen, wenn die 50-Tage EMA bricht die 200-Tage-EMA und verkaufen, wenn es unter den 200-Tage-EMA fällt. Mit diesem Ansatz würde 7,02 pro Jahr in den Jahren 1971-2009 mit 33 weniger Volatilität als ein Buy-and-Hold-Ansatz für die SampP 500 zurückgegeben haben. Betrachtet man die oben genannten Bär Märkte, würde die 50200-Tage-EMA Investoren 15,30 gekauft haben, 8,50 Und 11,20. Die Zahlen sind etwas vergleichbar mit den anderen beiden Strategien und viel besser als eine Buy-and-Hold-Strategie. Insgesamt hatte die 50200-Tage-EMA die geringste Anzahl von falschen Signalen. Zusammenfassend kann die Verwendung einer der drei oben genannten Strategien dazu beitragen, das Portfolio-Risiko zu reduzieren, ohne zu viel oder in einigen Fällen Gewinne im Vergleich zu einer Buy-and-Hold-Strategie auf dem gleichen Index zu opfern. Klicken zum Vergrößern Sumin Kim trug zu diesem Artikel bei. Lesen Sie den ganzen ArtikelMoving Averages: Strategies 13 Von Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Unterschiedliche Anleger verwenden gleitende Mittelwerte aus verschiedenen Gründen. Einige verwenden sie als ihr primäres analytisches Werkzeug, während andere sie einfach als ein Vertrauensbuilder verwenden, um ihre Investitionsentscheidungen zu sichern. In diesem Abschnitt, gut präsentieren ein paar verschiedene Arten von Strategien - die Einbindung in Ihren Trading-Stil ist bis zu Ihnen Crossovers Ein Crossover ist die grundlegendste Art von Signal und ist bei vielen Händlern begünstigt, weil es alle Emotionen entfernt. Die grundlegendste Art der Crossover ist, wenn der Preis eines Vermögenswertes bewegt sich von einer Seite eines gleitenden Durchschnitt und schließt auf der anderen. Preis-Crossover werden von Händlern verwendet, um Verschiebungen im Impuls zu identifizieren und können als eine grundlegende Ein-oder Ausfahrt-Strategie verwendet werden. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, kann ein Kreuz unterhalb eines gleitenden Durchschnitts den Beginn eines Abwärtstrends signalisieren und würde wahrscheinlich von Händlern als Signal verwendet, um bestehende Longpositionen zu schließen. Umgekehrt kann ein Abschluss über einem gleitenden Durchschnitt von unten den Beginn eines neuen Aufwärtstrends nahelegen. Die zweite Art der Crossover tritt auf, wenn ein kurzfristiger Durchschnitt durchläuft einen langfristigen Durchschnitt. Dieses Signal wird von Händlern verwendet, um zu identifizieren, dass sich der Impuls in einer Richtung verschiebt und dass sich eine starke Bewegung wahrscheinlich annähert. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige Durchschnitt über dem langfristigen Durchschnitt liegt, während ein Verkaufssignal durch einen kurzfristigen Durchschnittsübergang unterhalb eines langfristigen Durchschnitts ausgelöst wird. Wie Sie aus dem Diagramm unten sehen können, ist dieses Signal sehr objektiv, weshalb es so beliebt ist. Dreifach-Crossover und das Moving Average-Band Zusätzliche gleitende Mittelwerte können dem Diagramm hinzugefügt werden, um die Gültigkeit des Signals zu erhöhen. Viele Händler findet die fünf-, 10- und 20-Tage gleitenden Durchschnitt auf ein Diagramm und warten, bis die Fünf-Tage-Durchschnitt durch die anderen kreuzt sich dies in der Regel die primäre kaufen Zeichen. Warten auf den 10-Tage-Durchschnitt, um über den 20-Tage-Durchschnitt zu kommen, wird oft als Bestätigung verwendet, eine Taktik, die oft die Anzahl der falschen Signale reduziert. Die Erhöhung der Anzahl der gleitenden Mittelwerte, wie in der Dreifach-Crossover-Methode gesehen, ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke eines Trends zu messen und die Wahrscheinlichkeit, dass der Trend anhalten wird. Dies bettelt die Frage: Was würde passieren, wenn Sie fügte hinzu, bewegte Durchschnitte Einige Leute argumentieren, dass, wenn ein gleitender Durchschnitt nützlich ist, dann müssen 10 oder mehr noch besser sein. Dies führt zu einer Technik, die als das gleitende durchschnittliche Band bekannt ist. Wie Sie aus der Tabelle unten sehen können, werden viele gleitende Mittelwerte auf das gleiche Diagramm gelegt und werden verwendet, um die Stärke des aktuellen Trends zu beurteilen. Wenn alle gleitenden Mittelwerte sich in die gleiche Richtung bewegen, wird der Trend als stark bezeichnet. Umkehrungen werden bestätigt, wenn die Durchschnitte kreuzen und Kopf in die entgegengesetzte Richtung. Die Reaktionsfähigkeit auf veränderte Rahmenbedingungen wird durch die Anzahl der in den gleitenden Durchschnitten verwendeten Zeitperioden berücksichtigt. Je kürzer die in den Berechnungen verwendeten Zeiträume, desto empfindlicher ist der Durchschnitt auf leichte Preisänderungen. Eines der häufigsten Bänder beginnt mit einem 50-Tage gleitenden Durchschnitt und fügt Mittelwerte in 10-tägigen Schritten bis zum endgültigen Durchschnitt von 200. Diese Art von Durchschnitt ist gut bei der Ermittlung langfristige Trends Reversals. Filter Ein Filter ist jede Technik, die in der technischen Analyse verwendet wird, um das Vertrauen eines bestimmten Handels zu erhöhen. Beispielsweise können viele Anleger beschließen, zu warten, bis eine Sicherheit über einem gleitenden Durchschnitt liegt und mindestens 10 über dem Durchschnitt liegt, bevor sie eine Bestellung aufgeben. Dies ist ein Versuch, um sicherzustellen, dass die Frequenzweiche gültig ist und die Anzahl der falschen Signale zu reduzieren. Der Nachteil über die Verteilung auf Filter zu viel ist, dass einige der Verstärkung aufgegeben wird und es könnte dazu führen, dass das Gefühl, wie Sie verpasst das Boot. Diese negativen Gefühle werden im Laufe der Zeit sinken, während Sie die Kriterien für Ihren Filter ständig anpassen. Es gibt keine festgelegten Regeln oder Dinge zu achten, wenn die Filterung seiner einfach ein zusätzliches Tool, das Ihnen erlaubt, mit Vertrauen zu investieren. Moving Average Envelope Eine andere Strategie, die die Verwendung von gleitenden Durchschnitten enthält, wird als Umschlag bezeichnet. Diese Strategie beinhaltet das Plotten von zwei Banden um einen gleitenden Durchschnitt, gestaffelt um einen bestimmten Prozentsatz. Zum Beispiel wird in der nachstehenden Tabelle eine 5-Hüllkurve um einen 25-Tage-gleitenden Durchschnitt platziert. Händler sehen diese Bänder, um zu sehen, wenn sie als starke Bereiche der Unterstützung oder des Widerstandes fungieren. Beachten Sie, wie die Bewegung oft umgekehrt Richtung nach Annäherung an eine der Ebenen. Ein Preissprung über die Bande kann eine Zeit der Erschöpfung signalisieren, und die Händler werden auf eine Umkehrung zum Mitteldurchschnitt achten.